Volume Profile, Market Profile, Order Flow

Анализ профилей и потока ордеров в дейтрейдинге

Эта книга знакомит читателя с основными принципами аукционной теории и анализа потока ордеров (Order Flow) — открывая путь к непредвзятой оценке происходящего на рынке. Информация, генерируемая самим рынком, объединяется здесь в цельную аналитическую картину в чистом, неотфильтрованном виде.

Не торговая система — образ мышления

Представленные подходы не являются жёсткими торговыми системами, которые можно механически применять, как индикатор — и соответственно не дают гарантии успеха. Только сочетание аукционной теории, базовых знаний чтения графиков и контекстного мышления даёт трейдерам действенные инструменты для более структурированной оценки рыночных ситуаций.

Что читатель вынесет из этой книги

• Понимание поведения современных рынков и роли различных участников
• Базовые понятия аукционной теории, первые интерпретации рыночного и объёмного профиля
• Методы анализа потока ордеров: книга заявок, Footprint-графики, варианты Delta
• Локализация ценовых зон с повышенной активностью, связь между разными временными интервалами
• Распознавание структур графика, фаз открытия и тактик вытеснения институциональных участников
• Анализ «ложных движений» (Fake Moves) и манипулятивных паттернов на графике
• Основы риск- и трейд-менеджмента, а также психологии трейдинга

Главная цель: развитие понимания рынка — не через накопление готовых сетапов, а через регулярное наблюдение, растущий опыт и самостоятельные размышления.

Содержание

Основы
Предисловие · Введение · Преимущества фьючерсов · Торговые инструменты · Участники рынка — трейдеры другого таймфрейма, ритейл-трейдеры, роль дейтрейдера

Профили и структура рынка
Рыночный профиль — обзор · Что такое объёмный профиль? · Value Area · Формы профилей · Представление профилей — фиксированные и гибкие профили, POC Shift, трендовый сигнал · Отскоки (Bounce Backs) · Зоны старта значимых движений — аккумуляция, паттерны продолжения, отказы

Технологии и подготовка
Оборудование, программное обеспечение, поток данных · Анализ потока ордеров — книга заявок, Footprint-графики, «пойманные трейдеры», Delta · Подготовка — проверка волатильности, экономические данные, планирование сессии · Ликвидность и волатильность · Особенности отдельных инструментов

Практика
Фазы открытия — Out-of-Balance и In-Balance · Рыночный профиль, часть 2 — интерпретация, фильтры, малый таймфрейм · Filtering the Ledge · Broadening Tops — сигнал предупреждения · Полные примеры — иена, E-Mini S&P, FDAX, бунд, нефть, золото, биткоин и др. · Рыночный или объёмный профиль? · Резюме

Бонусный раздел

Дополнительные вопросы для размышления · Fake Moves — угасающие мифы, Backfire Pattern, SKS-фейки, зоны Stop-Running · Что такое тренд? · Психология трейдинга · Почему не работают торговые системы · Трейд- и риск-менеджмент · Гибридный трейдинг — сочетание дей- и свинг-трейдинга · Заключение и список литературы

Отзывы читателей

«Топ книга и всё, что нужно для трейдинга. Прочитал книгу, затем письменно проработал материал и собрал рабочее пространство в ATAS. После этого начинается самая большая и сложная часть — человек и его эмоциональные реакции: отсутствие риск-менеджмента, торгового журнала, дисциплины. Это знакомо каждому, но об этом часто забывают».
— SASCHAO, подтверждённый отзыв (Amazon)

«Прочитав много книг, честно скажу — это лучшая из прочитанных мной! То, как здесь объясняются объёмы и потоки ордеров, практически не встретишь в других книгах на немецком языке. Сам трейдер — благодаря этой книге заметно улучшил свои знания! Но это точно не для новичков — нужен хотя бы небольшой опыт в трейдинге».
— Подтверждённый отзыв (Amazon)

 

Об авторе

Йоханнес Фортманн — немецкий экономист с более чем 25-летним опытом в дейтрейдинге. С 2001 по 2005 год обучался у американского ветерана трейдинга Джо Росса. Сотрудничал со швейцарским торговым домом в области стратегий хеджирования фьючерсов. В 2020 году основал европейское образовательное издательство, а также онлайн-академию дейтрейдинга.

 

☝🏻 Ссылка 10% по промокоду VMOATAS10