Зоны профиля, поток ордеров, фильтры: новый уровень торговли криптовалютами

Крипто-трейдинг с аукционной теорией и анализом потока ордеров

После девяти лет интенсивного исследования крипторынка Йоханнес Фортманн представляет работу, которая выполняет пионерскую функцию: она описывает применение аукционной теории и структурированных Order Flow-фильтров на крипторынке — и предлагает обоснованную альтернативу традиционным методам технического анализа.

Первая версия вышла в конце 2022 года. Летом 2025 года книга была полностью обновлена — добавлено более 100 графиков 2025 года, систематически отображающих конкретные рыночные ситуации. Если в прошлые годы рынок страдал от недостаточной ликвидности, то с 2024 года ситуация заметно улучшилась, открывая новые возможности для краткосрочной крипто-торговли.

Для кого эта книга?

Книга рассчитана на опытных краткосрочных трейдеров, которым не хватило классических технических методов. Предполагаются базовые знания чтения графиков — для новичков книга менее подходит.

Аналитический подход

Вместо предположений, прогнозов, экспертных мнений, теорий следования тренду, индикаторов или интуиции VMO-анализ опирается на структурированные, фундаментально обоснованные фильтры и распознавание зон, где уже были активны крупные участники рынка. Трейдер самостоятельно наблюдает, анализирует и принимает решения — на основе объективных данных, предоставляемых самим рынком, а не классических паттернов графика, предсказательная сила которых остаётся спорной.

Отдельная глава посвящена измерению волатильности, которая в сочетании с VMO-техниками служит визуальным ориентиром. Другие главы освещают специфические особенности и манипулятивные паттерны крипторынка — включая разбор медвежьего рынка после исторического максимума октября 2025 года как практический пример типичного поведения этого рынка.

Что читатель вынесет из этой книги

Аналитический инструментарий

• Базовые принципы VMO-анализа и аукционной теории
• Рыночный и объёмный профиль в контексте крипторынка
• Анализ потока ордеров: Footprint-графики, Delta, POC-дивергенции
• Техники TPO-анализа и Delta-стратегии
• Измерение волатильности внутри дня

Крипто-специфичные инструменты

• Структурированные фильтры: Anchored VWAPs, Crypto Market Breadth, SFR, Crypto Cash
• Зоны ликвидности, ключевые зоны, референсные зоны на макро- и микроуровне
• Fake Moves, паттерны сжатия (Squeeze), зоны Stop-Running, Ledges
• Планирование сессии и помощь в тайминге

Практика и дисциплина

• Особенности краткосрочной торговли ключевыми криптовалютами
• Риск- и трейд-менеджмент (Stop-Loss, Take Profit, Trailing Stops)
• Шаги для развития контекстного, самостоятельного анализа

Содержание

Основы
1–4. Введение · Перемены · Биткоин и путь доллара · Анализ профильных зон и потока ордеров

Структура рынка
5–12. Торговые парадигмы · Основы · Значение графиков · Ключевые зоны · Крипто-инструменты · Биржи и часы торгов · Участники краткосрочного рынка

Инструменты анализа
13–25. Рыночный профиль · Объёмный профиль · Value Area · Программное обеспечение для Order Flow · Формы профилей · TPO-Split-профили · Боковые зоны · Внутренние часы рынка · Формации Order Flow · Delta · Цепочки дивергенций

Крипто-специфика
26–33. Особенности крипторынка · Фильтры (VWAPs, Breadth, SFR, Cash) · Подготовка · Ликвидность и волатильность · Ledges · Fake-паттерны · Squeeze-паттерны · Зоны Stop-Running

Заключение и бонус
34–44. Примеры · Резюме · Саморефлексия · Определение тренда · Риск-менеджмент · Индикаторы · Торговые системы · Прогнозы · Список литературы

Об авторе

Йоханнес Фортманн — немецкий экономист с более чем 25-летним опытом в дейтрейдинге. С 2001 по 2005 год обучался у американского ветерана трейдинга Джо Росса. Сотрудничал со швейцарским торговым домом в области стратегий хеджирования фьючерсов. В 2020 году основал европейское образовательное издательство, а также онлайн-академию дейтрейдинга.

☝🏻 Ссылка 10% по промокоду VMOATAS10